PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

DGRS и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции DGRS превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 9.19% против 2.41% соответственно.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий DGRS и USFR

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

DGRS vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

14.37

-13.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

42.77

-41.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

10.64

-9.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

103.21

-101.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

658.56

-654.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

14.37

-13.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

8.63

-8.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

3.00

-2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.57

-1.18

Корреляция

Корреляция между DGRS и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и USFR

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и USFR

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-1.36%

-43.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-0.04%

-13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-0.18%

-27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-0.80%

-44.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

0.00%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-0.16%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

0.01%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и USFR

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

0.08%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

0.19%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

0.29%

+21.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

0.41%

+20.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

0.81%

+22.82%