PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRS и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и ESIX


2026 (YTD)2025202420232022
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.17%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
1.84%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 1.84%.


DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

ESIX

1 день
0.67%
1 месяц
-4.70%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.40%
1 год
13.79%
3 года*
9.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Сравнение комиссий DGRS и ESIX

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.


Доходность на риск

DGRS vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина

ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRSESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.61

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.03

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

3.45

+0.74

DGRS vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRSESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.15

+0.24

Корреляция

Корреляция между DGRS и ESIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и ESIX

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ESIX в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF
1.58%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и ESIX

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и ESIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRSESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-27.56%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.82%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.62%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.78%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.13%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и ESIX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRSESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.14%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

12.67%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.53%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

21.65%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.65%

+1.98%