PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с ESIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DGRS returned 14.71%/yr vs 14.39%/yr for ESIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у ESIX с доходностью 10.83%.

DGRS

1 день
0.95%
1 месяц
-0.32%
С начала года
14.63%
6 месяцев
14.01%
1 год
26.83%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.61%

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.86%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.28%
1 год
22.55%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		14.63%-0.43%10.40%21.16%-13.17%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-14.62%

Correlation

The correlation between DGRS and ESIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between DGRS and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и ESIX

Секторы
DGRS
ESIX

Финансовые услуги

24.8%
17.0%

Промышленность

19.0%
17.2%

Потребительский циклический сектор

16.5%
12.4%

Энергетика

12.0%
6.7%

Технологии

8.7%
16.6%

Сырьевые материалы

7.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.9%

Недвижимость

1.7%
6.9%

Здравоохранение

1.3%
10.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Финансовые услуги

DGRS
24.8%
ESIX
17.0%

Промышленность

DGRS
19.0%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.5%
ESIX
12.4%

Энергетика

DGRS
12.0%
ESIX
6.7%

Технологии

DGRS
8.7%
ESIX
16.6%

Сырьевые материалы

DGRS
7.6%
ESIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
ESIX
3.0%

Коммуникационные услуги

DGRS
2.0%
ESIX
2.9%

Недвижимость

DGRS
1.7%
ESIX
6.9%

Здравоохранение

DGRS
1.3%
ESIX
10.8%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с SCHDDGRS с XSVMDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с ROSC

Доходность на риск

DGRS vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.20

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.84

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.08

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

6.57

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и ESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Просадки

Сравнение просадок DGRS и ESIX

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что больше максимальной просадки ESIX в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и ESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-27.56%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.18%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-27.56%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-2.42%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.73%

-8.59%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и ESIX

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеют волатильность 4.28% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

12.40%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

17.99%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.53%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

21.53%

+2.10%

Сравнение комиссий DGRS и ESIX

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и ESIX

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности ESIX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.21%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGRS and ESIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRS has higher volatility (4.28%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, DGRS dropped -44.83% vs ESIX's -27.56%.

On 3-year performance, DGRS leads with 14.71% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRS has performed better with a 14.71% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.45% for ESIX.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.12% for ESIX.

DGRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор