PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с ESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRS с ESIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DGRS (WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund) and ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) are both exchange-traded funds - DGRS is a Small Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DGRS charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for ESIX.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и ESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DGRS

1 день
1.08%
1 месяц
4.94%
С начала года
20.55%
6 месяцев
18.43%
1 год
32.24%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.72%

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRS и ESIX

2026 (YTD)2025202420232022
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		20.55%-0.43%10.40%21.16%-12.79%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%17.51%-13.44%

Correlation

The correlation between DGRS and ESIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2022 г.

0.94

The correlation between DGRS and ESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRS и ESIX

Секторы
DGRS
ESIX

Финансовые услуги

25.5%
17.0%

Промышленность

19.1%
17.2%

Потребительский циклический сектор

16.1%
12.4%

Энергетика

10.8%
6.7%

Технологии

9.2%
16.6%

Сырьевые материалы

8.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

1.8%
6.9%

Здравоохранение

1.2%
10.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Финансовые услуги

DGRS
25.5%
ESIX
17.0%

Промышленность

DGRS
19.1%
ESIX
17.2%

Потребительский циклический сектор

DGRS
16.1%
ESIX
12.4%

Энергетика

DGRS
10.8%
ESIX
6.7%

Технологии

DGRS
9.2%
ESIX
16.6%

Сырьевые материалы

DGRS
8.1%
ESIX
4.4%

Потребительский защитный сектор

DGRS
6.3%
ESIX
3.0%

Коммуникационные услуги

DGRS
1.9%
ESIX
2.9%

Недвижимость

DGRS
1.8%
ESIX
6.9%

Здравоохранение

DGRS
1.2%
ESIX
10.8%

Коммунальные услуги

DGRS
0.2%
ESIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBRDGRS с CALF
Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с VAMOESIX с FNDC

Доходность на риск

DGRS vs. ESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c ESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRSESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

—

—

DGRS vs. ESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRS и ESIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRSESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и ESIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRSESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

—

—

Сравнение комиссий DGRS и ESIX

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ESIX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и ESIX

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности ESIX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.03%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRS and ESIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for DGRS.

DGRS has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 1.05% for ESIX.

DGRS is categorized as Small Cap Value Equities, while ESIX is Small Cap Blend Equities. DGRS tracks WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index, while ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for DGRS and 0.12% for ESIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRS и ESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор