PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

DGRS и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.71%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 9.19% против 17.51% соответственно.

DGRS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.71%
6 месяцев
7.61%
1 год
16.95%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.47%
10 лет*
9.19%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий DGRS и DXJ

DGRS берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRS vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.24

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.88

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

3.91

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

15.24

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.24

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.32

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.86

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между DGRS и DXJ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и DXJ

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и DXJ

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-49.63%

+4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-12.65%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-22.19%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-39.14%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-4.69%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-14.44%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.25%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.78%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.27%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.82%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.85%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

18.93%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.63%

20.51%

+3.12%