PortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRS и VTWV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.61%
98.58%
DGRS
VTWV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.30

VTWV:

-0.12

Коэф-т Сортино

DGRS:

-0.29

VTWV:

-0.00

Коэф-т Омега

DGRS:

0.97

VTWV:

1.00

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.24

VTWV:

-0.10

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.72

VTWV:

-0.31

Индекс Язвы

DGRS:

9.28%

VTWV:

8.69%

Дневная вол-ть

DGRS:

22.41%

VTWV:

23.55%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

VTWV:

-45.73%

Текущая просадка

DGRS:

-22.21%

VTWV:

-19.58%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -14.36%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью -11.57%. За последние 10 лет акции DGRS превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.82% соответственно.


DGRS

С начала года

-14.36%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-12.73%

1 год

-6.13%

5 лет

12.30%

10 лет

6.62%

VTWV

С начала года

-11.57%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-11.31%

1 год

-2.35%

5 лет

11.98%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGRS и VTWV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.15%.


График комиссии DGRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRS: 0.38%
График комиссии VTWV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGRS, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGRS: -0.30
VTWV: -0.12
Коэффициент Сортино DGRS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGRS: -0.29
VTWV: -0.00
Коэффициент Омега DGRS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGRS: 0.97
VTWV: 1.00
Коэффициент Кальмара DGRS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGRS: -0.24
VTWV: -0.10
Коэффициент Мартина DGRS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGRS: -0.72
VTWV: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.12
DGRS
VTWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VTWV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности VTWV в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.82%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.16%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VTWV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-19.58%
DGRS
VTWV

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VTWV

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 12.85% и 13.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.85%
13.21%
DGRS
VTWV