PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRS с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с VTWV

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

DGRS и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или VTWV.

Корреляция

Корреляция между DGRS и VTWV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DGRS:

22.06%

VTWV:

17.26%

Макс. просадка

DGRS:

-0.74%

VTWV:

-0.89%

Текущая просадка

DGRS:

-0.18%

VTWV:

0.00%

Доходность по периодам

DGRS

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTWV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGRS и VTWV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.15%.

DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VTWV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VTWV в 2.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund		2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VTWV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки VTWV в -0.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VTWV

Загрузка...