PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с VTWV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).

DGRS и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.66%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		6.28%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью 6.28%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям VTWV по среднегодовой доходности: 9.35% против 9.82% соответственно.

DGRS

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.45%
1 год
15.57%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.46%
10 лет*
9.35%

VTWV

1 день
0.70%
1 месяц
-1.70%
С начала года
6.28%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
5.73%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VTCVTWV с VB

Сравнение комиссий DGRS и VTWV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF

Доходность на риск

DGRS vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSVTWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.27

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.84

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.14

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

8.40

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.27

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.26

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.42

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между DGRS и VTWV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VTWV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности VTWV в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.75%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VTWV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VTWV.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-45.73%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.64%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.72%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-45.73%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-4.15%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.89%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.54%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VTWV

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.33%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.24%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

22.20%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

21.81%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

23.50%

+0.12%