PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGRS с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DGRSVTWV
Дох-ть с нач. г.-1.44%-4.86%
Дох-ть за 1 год14.99%10.46%
Дох-ть за 3 года2.17%-1.14%
Дох-ть за 5 лет7.86%5.93%
Дох-ть за 10 лет7.79%6.18%
Коэф-т Шарпа0.840.56
Дневная вол-ть18.72%20.87%
Макс. просадка-44.83%-45.73%
Current Drawdown-6.16%-11.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DGRS и VTWV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и VTWV

С начала года, DGRS показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции DGRS превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 7.79% против 6.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
17.06%
12.61%
DGRS
VTWV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий DGRS и VTWV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.15%.

DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DGRS c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DGRS, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DGRS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DGRS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DGRS, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.13
VTWV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTWV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTWV, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTWV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTWV, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTWV, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.86

Сравнение коэффициента Шарпа DGRS и VTWV

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VTWV равного 0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DGRS и VTWV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.84
0.56
DGRS
VTWV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VTWV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VTWV в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.32%2.36%2.88%2.19%2.31%2.39%2.63%2.08%1.82%2.54%2.06%0.49%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.04%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VTWV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.16%
-11.90%
DGRS
VTWV

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VTWV

Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.00%
6.21%
DGRS
VTWV