Сравнение DGRS с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
DGRS и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или VTWV.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и VTWV
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 20.60%, что значительно выше, чем у VTWV с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции DGRS превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.28% соответственно.
DGRS
20.60%
11.33%
17.75%
35.39%
11.18%
9.57%
VTWV
17.32%
9.12%
17.26%
32.89%
9.71%
8.28%
Основные характеристики
| DGRS | VTWV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.27 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 1.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 8.03 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 4.09% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 21.43% |
| Макс. просадка | -44.83% | -45.73% |
| Текущая просадка | -0.77% | -1.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и VTWV
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между DGRS и VTWV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и VTWV
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VTWV в 1.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.94% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.54% | 2.07% | 0.50% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.74% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% | 1.71% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и VTWV
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и VTWV
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 7.87% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.