PortfoliosLab logo
Сравнение DGRS с VTWV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRS и VTWV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности DGRS и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRS:

-0.10

VTWV:

-0.03

Коэф-т Сортино

DGRS:

0.00

VTWV:

0.13

Коэф-т Омега

DGRS:

1.00

VTWV:

1.02

Коэф-т Кальмара

DGRS:

-0.09

VTWV:

-0.03

Коэф-т Мартина

DGRS:

-0.24

VTWV:

-0.07

Индекс Язвы

DGRS:

10.52%

VTWV:

9.71%

Дневная вол-ть

DGRS:

22.79%

VTWV:

23.73%

Макс. просадка

DGRS:

-44.83%

VTWV:

-45.73%

Текущая просадка

DGRS:

-16.29%

VTWV:

-14.34%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции DGRS превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 7.23% против 6.31% соответственно.


DGRS

С начала года

-7.84%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-11.89%

1 год

-2.30%

3 года

7.10%

5 лет

14.02%

10 лет

7.23%

VTWV

С начала года

-5.80%

1 месяц

10.05%

6 месяцев

-10.11%

1 год

-0.69%

3 года

4.78%

5 лет

13.42%

10 лет

6.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Сравнение комиссий DGRS и VTWV

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.15%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRS и VTWV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRS
Ранг риск-скорректированной доходности DGRS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

VTWV
Ранг риск-скорректированной доходности VTWV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRS c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и VTWV

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VTWV в 2.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRS
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund
2.62%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%2.09%1.82%2.55%2.07%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.02%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и VTWV

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и VTWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и VTWV

WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...