PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с VDIGX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. DGRO is passively managed, while VDIGX is actively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.72%/yr vs 12.64%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.64% соответственно.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

VDIGX

1 день
0.10%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.02%
1 год
8.28%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.55%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		1.97%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Correlation

The correlation between DGRO and VDIGX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.93

The correlation between DGRO and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и VDIGX

Секторы
DGRO
VDIGX

Технологии

22.0%
23.6%

Финансовые услуги

20.6%
20.1%

Здравоохранение

16.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.9%

Промышленность

10.4%
14.9%

Коммунальные услуги

6.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.7%

Энергетика

5.1%
1.1%

Сырьевые материалы

2.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

0.1%
2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRO
22.0%
VDIGX
23.6%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
VDIGX
20.1%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
VDIGX
16.1%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
VDIGX
7.9%

Промышленность

DGRO
10.4%
VDIGX
14.9%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
VDIGX
0.5%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
VDIGX
10.7%

Энергетика

DGRO
5.1%
VDIGX
1.1%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
VDIGX
2.6%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
VDIGX
2.3%

Недвижимость

DGRO

-

VDIGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с PRDGXVDIGX с VYM

Доходность на риск

DGRO vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.87

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.33

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

0.97

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

3.75

+9.45

DGRO vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и VDIGX

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-45.23%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.09%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-10.23%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-16.18%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-32.98%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.33%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.64%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.35%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и VDIGX

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.06%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.83%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

10.16%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.87%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.68%

+0.90%

Сравнение комиссий DGRO и VDIGX

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VDIGX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и VDIGX

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VDIGX в 24.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		24.08%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and VDIGX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (3.06%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs VDIGX's -45.23%.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор