PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с RDVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

DGRO и RDVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRO и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		-0.63%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 12.81% против 14.60% соответственно.

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%

RDVY

1 день
0.83%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.03%
1 год
18.34%
3 года*
17.27%
5 лет*
10.18%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQXRDVY с WBIY

Сравнение комиссий DGRO и RDVY

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RDVY в 0.50%.

RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DGRO vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRORDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.97

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.46

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.46

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.42

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRORDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между DGRO и RDVY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и RDVY

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RDVY в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и RDVY

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и RDVY.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRORDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-40.60%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.87%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.32%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-40.60%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.71%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.06%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.93%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и RDVY

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 3.57%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRORDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.59%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.21%

10.92%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

19.08%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

18.92%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

21.10%

-4.47%