PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с RDVY

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.72%/yr vs 16.84%/yr for RDVY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 13.72% против 16.84% соответственно.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

RDVY

1 день
-0.58%
1 месяц
4.95%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.64%
1 год
28.93%
3 года*
21.39%
5 лет*
12.57%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		14.65%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between DGRO and RDVY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.88

The correlation between DGRO and RDVY shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и RDVY

Секторы
DGRO
RDVY

Технологии

22.0%
26.9%

Финансовые услуги

20.6%
33.5%

Здравоохранение

16.5%
3.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
3.4%

Промышленность

10.4%
13.6%

Коммунальные услуги

6.4%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.4%
10.9%

Энергетика

5.1%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRO
22.0%
RDVY
26.9%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
RDVY
33.5%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
RDVY
3.9%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
RDVY
3.4%

Промышленность

DGRO
10.4%
RDVY
13.6%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
RDVY
1.4%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
RDVY
10.9%

Энергетика

DGRO
5.1%
RDVY
2.4%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
RDVY

-

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
RDVY
5.5%

Недвижимость

DGRO

-

RDVY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQXRDVY с CGDG

Доходность на риск

DGRO vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGRORDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.01

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.86

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.22

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.52

-0.32

DGRO vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVY равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и RDVY

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRORDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-40.60%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.04%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-19.11%

+5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-25.32%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-40.60%

+5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.98%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.15%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и RDVY

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRORDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.90%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

11.62%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.49%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

18.96%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

21.05%

-4.47%

Сравнение комиссий DGRO и RDVY

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и RDVY

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности RDVY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.85%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and RDVY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.90%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.84% vs 13.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.84% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.47% for RDVY.

DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.85% for RDVY.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while RDVY is Dividend. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.47% for RDVY.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор