PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRO с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 11.27%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRO показывает доходность 12.80%, а QARP немного ниже – 12.78%.

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-0.72%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between DGRO and QARP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.89

The correlation between DGRO and QARP shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRO и QARP

Секторы
DGRO
QARP

Технологии

22.0%
23.5%

Финансовые услуги

20.6%
12.1%

Здравоохранение

16.5%
13.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
9.6%

Промышленность

10.4%
8.5%

Коммунальные услуги

6.4%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.4%
9.6%

Энергетика

5.1%
5.8%

Сырьевые материалы

2.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.3%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

DGRO
22.0%
QARP
23.5%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
QARP
12.1%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
QARP
9.6%

Промышленность

DGRO
10.4%
QARP
8.5%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
QARP
2.0%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
QARP
9.6%

Энергетика

DGRO
5.1%
QARP
5.8%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
QARP
2.3%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
QARP
11.3%

Недвижимость

DGRO

-

QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

DGRO vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.38

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.34

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.46

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

15.38

-1.67

DGRO vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и QARP

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-35.44%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.26%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.65%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-22.75%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.39%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.63%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и QARP

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) имеют волатильность 2.81% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.76%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

8.22%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.58%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

15.54%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

19.55%

-2.98%

Сравнение комиссий DGRO и QARP

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и QARP

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and QARP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRO has higher volatility (2.81%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 11.27% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.02% for QARP.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.19% for QARP.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор