PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с OUSA

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and OUSA (OShares U.S. Quality Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while OUSA tracks the O'Shares US Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.72%/yr vs 10.23%/yr for OUSA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.48%/yr for OUSA.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью 1.20%. За последние 10 лет акции DGRO превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 13.72% против 10.23% соответственно.

DGRO

1 день
0.44%
1 месяц
2.09%
С начала года
10.18%
6 месяцев
8.99%
1 год
22.04%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.72%

OUSA

1 день
0.77%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.20%
6 месяцев
0.28%
1 год
10.38%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.58%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и OUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.20%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Correlation

The correlation between DGRO and OUSA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2015 г.

0.92

The correlation between DGRO and OUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и OUSA

Секторы
DGRO
OUSA

Технологии

22.0%
26.1%

Финансовые услуги

20.6%
18.0%

Здравоохранение

16.5%
13.8%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.3%

Промышленность

10.4%
11.2%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.7%

Энергетика

5.1%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммуникационные услуги

0.1%
10.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRO
22.0%
OUSA
26.1%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
OUSA
18.0%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
OUSA
13.8%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
OUSA
7.3%

Промышленность

DGRO
10.4%
OUSA
11.2%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
OUSA

-

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
OUSA
12.7%

Энергетика

DGRO
5.1%
OUSA

-

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
OUSA

-

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
OUSA
10.9%

Недвижимость

DGRO

-

OUSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с OUSA:
OUSA с SCHDOUSA с SPYOUSA с VYMOUSA с JEPIOUSA с NOBLOUSA с VTIOUSA с DIA

Доходность на риск

DGRO vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROOUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.07

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.61

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.19

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

1.25

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

4.35

+8.85

DGRO vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и OUSA

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и OUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-33.12%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.36%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.14%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-19.54%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-33.12%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.44%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-3.52%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.39%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и OUSA

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.48%, в то время как у OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

3.01%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

7.48%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

9.74%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

13.31%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

15.16%

+1.42%

Сравнение комиссий DGRO и OUSA

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии OUSA в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и OUSA

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности OUSA в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.95%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF		1.42%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and OUSA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OUSA has higher volatility (3.01%) compared to DGRO (2.48%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs OUSA's -33.12%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.72% vs 10.23% for OUSA. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.72% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for OUSA.

DGRO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.42% for OUSA.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while OUSA tracks O'Shares US Quality Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.48% for OUSA.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и OUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор