PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с ONEQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while ONEQ tracks the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.52%/yr vs 19.51%/yr for ONEQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции DGRO уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 13.52% против 19.51% соответственно.

DGRO

1 день
0.69%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.27%
1 год
23.49%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.52%

ONEQ

1 день
0.33%
1 месяц
-2.72%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.27%
1 год
34.51%
3 года*
25.07%
5 лет*
14.18%
10 лет*
19.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.86%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.04%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Correlation

The correlation between DGRO and ONEQ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.73

Over the past year, the correlation between DGRO and ONEQ has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DGRO и ONEQ

Секторы
DGRO
ONEQ

Технологии

22.0%
54.3%

Финансовые услуги

20.6%
2.9%

Здравоохранение

16.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

11.1%
4.4%

Промышленность

10.4%
2.9%

Коммунальные услуги

6.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

5.4%
12.7%

Энергетика

5.1%
0.5%

Сырьевые материалы

2.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

0.1%
15.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

DGRO
22.0%
ONEQ
54.3%

Финансовые услуги

DGRO
20.6%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

DGRO
16.5%
ONEQ
4.7%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.1%
ONEQ
4.4%

Промышленность

DGRO
10.4%
ONEQ
2.9%

Коммунальные услуги

DGRO
6.4%
ONEQ
0.8%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.4%
ONEQ
12.7%

Энергетика

DGRO
5.1%
ONEQ
0.5%

Сырьевые материалы

DGRO
2.4%
ONEQ
0.9%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
ONEQ
15.4%

Недвижимость

DGRO

-

ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с QQQM

Доходность на риск

DGRO vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGROONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.96

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.58

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.62

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

10.05

+3.32

DGRO vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRO и ONEQ

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGROONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-55.09%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-12.64%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-24.09%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-35.23%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.23%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.95%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.29%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и ONEQ

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGROONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.43%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

13.17%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

16.87%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

22.26%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

21.77%

-5.15%

Сравнение комиссий DGRO и ONEQ

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и ONEQ

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ONEQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.69%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and ONEQ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (6.43%) compared to DGRO (2.64%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs ONEQ's -55.09%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.51% vs 13.52% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.51% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.69% for ONEQ.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while ONEQ tracks Nasdaq Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.21% for ONEQ.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор