PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с DLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index while DLN tracks the WisdomTree LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DGRO returned 13.34%/yr vs 12.72%/yr for DLN. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.28%/yr for DLN.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 10.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRO имеют среднегодовую доходность 13.34%, а акции DLN немного отстают с 12.72%.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и DLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%

Correlation

The correlation between DGRO and DLN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.97

The correlation between DGRO and DLN has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и DLN

Секторы
DGRO
DLN

Финансовые услуги

21.2%
18.0%

Технологии

19.4%
20.1%

Здравоохранение

16.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
9.3%

Промышленность

10.8%
7.9%

Коммунальные услуги

6.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
5.0%

Энергетика

5.6%
8.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.1%
7.8%

Недвижимость

-

4.0%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
DLN
18.0%

Технологии

DGRO
19.4%
DLN
20.1%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
DLN
12.6%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
DLN
9.3%

Промышленность

DGRO
10.8%
DLN
7.9%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
DLN
5.9%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
DLN
5.0%

Энергетика

DGRO
5.6%
DLN
8.5%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
DLN
1.0%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
DLN
7.8%

Недвижимость

DGRO

-

DLN
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с VYMDLN с VOODLN с JEPIDLN с COWZ

Доходность на риск

DGRO vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRODLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.70

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.86

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.93

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

16.60

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRODLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.94

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.53

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DLN

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRODLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-57.84%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.10%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-13.71%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-16.26%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

-35.82%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-7.52%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DLN

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) имеют волатильность 2.24% и 2.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRODLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.22%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

6.80%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

8.89%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.27%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.15%

+0.47%

Сравнение комиссий DGRO и DLN

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DLN

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DLN в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DGRO and DLN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs DLN's -57.84%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 12.72% for DLN. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.28% for DLN.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.78% for DLN.

DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while DLN tracks WisdomTree LargeCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.28% for DLN.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и DLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор