PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с DIVG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while DIVG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DGRO returned 23.89% vs 23.27% for DIVG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 12.23%.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

DIVG

1 день
1.49%
1 месяц
1.56%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.69%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и DIVG

2026 (YTD)202520242023
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%4.57%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		12.23%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between DGRO and DIVG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.89

The correlation between DGRO and DIVG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRO и DIVG

Секторы
DGRO
DIVG

Финансовые услуги

21.2%
27.4%

Технологии

19.4%
7.6%

Здравоохранение

16.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

11.5%
14.6%

Промышленность

10.8%
7.1%

Коммунальные услуги

6.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

5.7%
2.3%

Энергетика

5.6%
7.6%

Сырьевые материалы

2.5%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.1%
3.1%

Недвижимость

-

12.1%

Финансовые услуги

DGRO
21.2%
DIVG
27.4%

Технологии

DGRO
19.4%
DIVG
7.6%

Здравоохранение

DGRO
16.4%
DIVG
5.2%

Потребительский защитный сектор

DGRO
11.5%
DIVG
14.6%

Промышленность

DGRO
10.8%
DIVG
7.1%

Коммунальные услуги

DGRO
6.9%
DIVG
13.2%

Потребительский циклический сектор

DGRO
5.7%
DIVG
2.3%

Энергетика

DGRO
5.6%
DIVG
7.6%

Сырьевые материалы

DGRO
2.5%
DIVG
5.5%

Коммуникационные услуги

DGRO
0.1%
DIVG
3.1%

Недвижимость

DGRO

-

DIVG
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с VIGDIVG с VOODIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с SPMODIVG с SPHDDIVG с DGRW

Доходность на риск

DGRO vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRODIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.18

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.19

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.56

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

14.58

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRODIVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.44

-0.67

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DIVG

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRODIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-14.95%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-5.13%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.29%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.60%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DIVG

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.24%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRODIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

2.89%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.44%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

10.75%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.21%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

13.21%

+3.41%

Сравнение комиссий DGRO и DIVG

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DIVG

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DIVG в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.05%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRO and DIVG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVG has higher volatility (2.89%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs DIVG's -14.95%.

On 1-year performance, DGRO leads with 23.89% vs 23.27% for DIVG. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 23.89% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.94% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIVG is S&P 500. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.39% for DIVG.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор