PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRO с DIVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRO с DIVB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) and DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) are both exchange-traded funds - DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index, while DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRO returned 10.72%/yr vs 12.40%/yr for DIVB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DGRO charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for DIVB.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность 9.64%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 18.44%.

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%

DIVB

1 день
0.94%
1 месяц
8.46%
С начала года
18.44%
6 месяцев
18.63%
1 год
31.40%
3 года*
22.71%
5 лет*
12.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRO и DIVB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%4.93%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		18.44%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%

Correlation

The correlation between DGRO and DIVB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.93

The correlation between DGRO and DIVB has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Dividend Growth ETF

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV
Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHSDIVB с IAK

Доходность на риск

DGRO vs. DIVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRO c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRODIVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.78

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.90

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

4.62

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

15.75

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRO vs. DIVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRODIVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

0.00

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DIVB

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DIVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRODIVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-36.93%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.82%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.45%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-21.08%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.99%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

2.00%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DIVB

Текущая волатильность для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) составляет 2.24%, в то время как у iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что DGRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRODIVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

3.32%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

8.48%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

11.35%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.23%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.38%

-1.76%

Сравнение комиссий DGRO и DIVB

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DIVB

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности DIVB в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.17%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DGRO and DIVB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIVB has higher volatility (3.32%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, DGRO dropped -35.10% vs DIVB's -36.93%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.40% vs 10.72% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.40% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for DIVB.

DIVB has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.94% for DGRO.

DGRO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DIVB is Large Cap Blend Equities. DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index, while DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index. Their fees differ too: 0.08% for DGRO and 0.25% for DIVB.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRO и DIVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор