PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGRO с DIVB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRO с DIVB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).

DGRO и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRO или DIVB.

Корреляция

Корреляция между DGRO и DIVB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGRO и DIVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRO:

0.50

DIVB:

0.68

Коэф-т Сортино

DGRO:

0.90

DIVB:

1.11

Коэф-т Омега

DGRO:

1.13

DIVB:

1.16

Коэф-т Кальмара

DGRO:

0.61

DIVB:

0.78

Коэф-т Мартина

DGRO:

2.45

DIVB:

2.99

Индекс Язвы

DGRO:

3.51%

DIVB:

4.03%

Дневная вол-ть

DGRO:

14.86%

DIVB:

16.17%

Макс. просадка

DGRO:

-35.10%

DIVB:

-36.93%

Текущая просадка

DGRO:

-5.77%

DIVB:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, DGRO показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 0.41%.

DGRO

С начала года

-0.84%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-4.61%

1 год

7.15%

5 лет

13.58%

10 лет

11.22%

DIVB

С начала года

0.41%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-4.01%

1 год

10.41%

5 лет

15.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGRO и DIVB

DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRO и DIVB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIVB
Ранг риск-скорректированной доходности DIVB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRO c DIVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGRO на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVB равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRO и DIVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRO и DIVB

Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности DIVB в 2.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.29%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.75%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.51%0.37%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGRO и DIVB

Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGRO и DIVB

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеют волатильность 5.25% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...