Сравнение DGRO с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
DGRO и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DGRO и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRO и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 4.93% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRO и DIVB
DGRO берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGRO vs. DIVB — Ранг доходности на риск
DGRO
DIVB
Сравнение DGRO c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRO | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.28 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.10 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.74 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRO | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.88 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.67 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DGRO и DIVB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRO и DIVB
Дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DIVB в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRO и DIVB
Максимальная просадка DGRO за все время составила -35.10%, примерно равная максимальной просадке DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRO и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRO | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.10% | -36.93% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -12.59% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -21.08% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -5.15% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -5.07% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.93% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRO и DIVB
iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) имеют волатильность 3.57% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRO | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 3.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.21% | 8.48% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 15.98% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.84% | 15.21% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 18.48% | -1.85% |