Сравнение DIVB с IAK
DIVB (iShares Core Dividend ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Dividend fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 13.46%/yr vs 15.44%/yr for IAK. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DIVB charges 0.05%/yr vs 0.38%/yr for IAK.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и IAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью 10.82%.
DIVB
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.65%
IAK
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- 11.26%
- С начала года
- 10.82%
- 1 год
- 18.65%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 13.25%
- Всё время*
- 7.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.63M | $11.98M | $8.48M | |
| $18.01M | $21.15M | $12.98M |
Сравнение доходности по годам DIVB и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 27.02% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 10.82% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 1.51% |
Correlation
The correlation between DIVB and IAK is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between DIVB and IAK has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVB vs. IAK — Ранг доходности на риск
DIVB
IAK
Сравнение DIVB c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Dividend ETF (DIVB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVB | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 2.46 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.97 | 5.95 | +13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVB и IAK
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -77.38% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -7.62% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -11.58% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -14.76% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.57% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -16.01% | +11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 3.14% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и IAK
Текущая волатильность для iShares Core Dividend ETF (DIVB) составляет 5.18%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.52% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 12.43% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.93% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.12% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.90% | -2.56% |
Сравнение комиссий DIVB и IAK
DIVB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IAK в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и IAK
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности IAK в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | 2.09% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.41% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
DIVB and IAK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAK has higher volatility (6.52%) compared to DIVB (5.18%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IAK's -77.38%.
On 5-year performance, IAK leads with 15.44% vs 13.46% for DIVB. On fees, DIVB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAK has performed better with a 15.44% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for IAK.
IAK has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.09% for DIVB.
DIVB is categorized as Dividend, while IAK is Financials Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Their fees differ too: 0.05% for DIVB and 0.38% for IAK.
DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DIVB и IAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор