PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DIVB с IAK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DIVB и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DIVB и IAK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
1.93%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
-4.83%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%.


DIVB

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.38%
1 год
14.04%
3 года*
16.22%
5 лет*
10.40%
10 лет*

IAK

1 день
-0.53%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-5.25%
3 года*
16.53%
5 лет*
13.42%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Сравнение комиссий DIVB и IAK

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.


Доходность на риск

DIVB vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IAK
Ранг доходности на риск IAK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DIVBIAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.28

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.26

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.97

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

-0.42

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

-1.04

+5.78

DIVB vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DIVBIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.28

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.26

+0.41

Корреляция

Корреляция между DIVB и IAK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и IAK

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IAK в 2.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.52%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Просадки

Сравнение просадок DIVB и IAK

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IAK.


Загрузка...

Показатели просадок


DIVBIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-77.38%

+40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-11.58%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-14.76%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.09%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-16.24%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.71%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и IAK

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DIVBIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.04%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

10.48%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

18.69%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

18.07%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

20.89%

-2.41%