Сравнение DIVB с IAK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK).
DIVB и IAK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. IAK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIVB и IAK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIVB и IAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | -4.83% | 9.50% | 28.25% | 11.28% | 11.33% | 26.84% | -2.86% | 25.94% | -11.48% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DIVB показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.83%.
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
IAK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -5.25%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIVB и IAK
DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.
Доходность на риск
DIVB vs. IAK — Ранг доходности на риск
DIVB
IAK
Сравнение DIVB c IAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIVB | IAK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.28 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | -0.26 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.42 | +1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | -1.04 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIVB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.28 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.26 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DIVB и IAK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVB и IAK
Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности IAK в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.76% | 1.69% | 1.49% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DIVB и IAK
Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IAK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIVB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -77.38% | +40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.59% | -11.58% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -14.76% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -6.09% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -16.24% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 4.71% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVB и IAK
Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.57%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIVB | IAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.04% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | 10.48% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 18.69% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 18.07% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 20.89% | -2.41% |