PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIVB с IAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIVB с IAK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DIVB (iShares U.S. Dividend and Buyback ETF) and IAK (iShares U.S. Insurance ETF) are both exchange-traded funds - DIVB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IAK is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DIVB returned 12.19%/yr vs 11.50%/yr for IAK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIVB charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for IAK.

Доходность

Сравнение доходности DIVB и IAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIVB показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у IAK с доходностью -4.56%.

DIVB

1 день
-0.56%
1 месяц
8.55%
С начала года
17.35%
6 месяцев
17.71%
1 год
29.81%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—

IAK

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-1.81%
1 год
-4.16%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIVB и IAK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		17.35%15.09%18.59%13.27%-10.51%31.29%10.78%32.72%-8.16%5.95%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		-4.56%9.50%28.25%11.28%11.33%26.84%-2.86%25.94%-11.48%1.58%

Correlation

The correlation between DIVB and IAK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.71

Over the past year, the correlation between DIVB and IAK has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Dividend and Buyback ETF

iShares U.S. Insurance ETF

Часто сравнивают с DIVB:
DIVB с SCHDDIVB с DGRODIVB с VOODIVB с PKWDIVB с SPDGDIVB с CALFDIVB с DHS
Часто сравнивают с IAK:
IAK с KIEIAK с KBWPIAK с IHEIAK с INFLIAK с VYMIAK с VTIIAK с ^SP500TR

Доходность на риск

DIVB vs. IAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIVB
Ранг доходности на риск DIVB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVB: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IAK
Ранг доходности на риск IAK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAK: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIVB c IAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) и iShares U.S. Insurance ETF (IAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIVBIAKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
-0.28

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
-0.29

+4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.97

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.39

-0.55

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

-1.14

+16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIVB vs. IAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIVB на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа IAK равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIVB и IAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIVBIAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

-0.28

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.64

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.26

+0.50

Просадки

Сравнение просадок DIVB и IAK

Максимальная просадка DIVB за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки IAK в -77.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVB и IAK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIVBIAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-77.38%

+40.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.62%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-11.58%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-14.76%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.82%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-16.13%

+11.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.96%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DIVB и IAK

Текущая волатильность для iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) составляет 3.34%, в то время как у iShares U.S. Insurance ETF (IAK) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что DIVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIVBIAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.82%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

9.98%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

14.77%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

18.07%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.89%

-2.51%

Сравнение комиссий DIVB и IAK

DIVB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAK в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIVB и IAK

Дивидендная доходность DIVB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности IAK в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF		2.19%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF		2.76%1.69%1.49%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%

Часто задаваемые вопросы

DIVB and IAK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAK has higher volatility (3.82%) compared to DIVB (3.34%). In terms of maximum drawdown, DIVB dropped -36.93% vs IAK's -77.38%.

On 5-year performance, DIVB leads with 12.19% vs 11.50% for IAK. On fees, DIVB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DIVB has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVB has performed better with a 12.19% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for IAK.

IAK has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.19% for DIVB.

DIVB is categorized as Large Cap Blend Equities, while IAK is Financials Equities. DIVB tracks Morningstar US Dividend and Buyback Index, while IAK tracks Dow Jones U.S. Select Insurance Index. Their fees differ too: 0.25% for DIVB and 0.43% for IAK.

DIVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIVB и IAK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор