Сравнение DGRE с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
DGRE и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 5.87% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 4.32% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.97% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 1.97%.
DGRE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 7.54%
WTV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и WTV
DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Доходность на риск
DGRE vs. WTV — Ранг доходности на риск
DGRE
WTV
Сравнение DGRE c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.88 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.34 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.29 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | 5.55 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.88 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.75 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и WTV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и WTV
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и WTV
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -42.18% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -7.95% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -19.30% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -5.53% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -5.13% | -7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.06% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и WTV
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 3.55% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 8.77% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.68% | 18.01% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.13% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.35% | -0.91% |