Сравнение DGRE с SRHQ
DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds. DGRE is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past 3 years, DGRE returned 21.92%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности DGRE и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.
DGRE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 17.44%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.05%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 8.31%
- Всё время*
- 6.12%
SRHQ
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.01%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 24.90%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.85K | $419.81K | $483.14K | |
| $124.24K | $60.11K | $32.20K |
Сравнение доходности по годам DGRE и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 27.49% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | 5.72% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 24.90% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 5.22% |
Correlation
The correlation between DGRE and SRHQ is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов DGRE и SRHQ
Секторы
DGRE
SRHQ
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
DGRE
SRHQ
Финансовые услуги
DGRE
SRHQ
Промышленность
DGRE
SRHQ
Сырьевые материалы
DGRE
SRHQ
Здравоохранение
DGRE
SRHQ
Потребительский циклический сектор
DGRE
SRHQ
Потребительский защитный сектор
DGRE
SRHQ
Энергетика
DGRE
SRHQ
Коммунальные услуги
DGRE
SRHQ
Коммуникационные услуги
DGRE
SRHQ
Недвижимость
DGRE
SRHQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRE vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
DGRE
SRHQ
Сравнение DGRE c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRE | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.39 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 5.38 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 19.55 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRE и SRHQ
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRE | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -18.50% | -18.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -6.31% | -7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -18.50% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | 0.00% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -2.97% | -8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 1.73% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и SRHQ
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRE | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 4.71% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.70% | 11.12% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 14.78% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 15.96% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.96% | +4.04% |
Сравнение комиссий DGRE и SRHQ
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и SRHQ
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SRHQ в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.30% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.67% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGRE and SRHQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRE has higher volatility (8.56%) compared to SRHQ (4.71%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs SRHQ's -18.50%.
On 3-year performance, DGRE leads with 21.92% vs 19.19% for SRHQ. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DGRE has performed better with a 21.92% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.
DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.67% for SRHQ.
They also come from different issuers: WisdomTree and SRH. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGRE и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор