Сравнение DGRE с SDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).
DGRE и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и SDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и SDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 7.51% против 4.67% соответственно.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и SDEM
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.
Доходность на риск
DGRE vs. SDEM — Ранг доходности на риск
DGRE
SDEM
Сравнение DGRE c SDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | SDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.72 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.40 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.33 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 13.53 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 2.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.29 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и SDEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и SDEM
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SDEM в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и SDEM
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и SDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -47.38% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -9.78% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -36.72% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -47.38% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.11% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -20.98% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.41% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и SDEM
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 6.59% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 10.36% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 15.29% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.35% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 19.30% | +0.14% |