PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и SDEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
8.90%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 7.51% против 4.67% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

SDEM

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.19%
С начала года
8.90%
6 месяцев
18.29%
1 год
31.53%
3 года*
18.54%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DGRE и SDEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.


Доходность на риск

DGRE vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRESDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.07

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.72

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.33

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

13.53

-1.03

DGRE vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDEM равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и SDEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRESDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.18

+0.06

Корреляция

Корреляция между DGRE и SDEM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и SDEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SDEM в 4.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF
4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и SDEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и SDEM.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRESDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-47.38%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.78%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-36.72%

+1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-47.38%

+10.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.11%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-20.98%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.41%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и SDEM

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRESDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.59%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

10.36%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.29%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

17.35%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.30%

+0.14%