PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с QDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с QDEF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Quality Factor funds. DGRE is actively managed, while QDEF is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 8.31%/yr vs 12.23%/yr for QDEF. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и QDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.49%, что значительно выше, чем у QDEF с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям QDEF по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.23% соответственно.

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%

QDEF

1 день
0.03%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
10.64%
С начала года
12.90%
1 год
22.22%
3 года*
19.19%
5 лет*
12.68%
10 лет*
12.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

QDEF

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund
$482.16K$552.78K$756.88K

Сравнение доходности по годам DGRE и QDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		12.90%17.43%21.19%17.48%-10.94%26.04%3.15%24.90%-4.10%17.04%

Correlation

The correlation between DGRE and QDEF is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.56

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.58

The correlation between DGRE and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и QDEF

Секторы
DGRE
QDEF

Технологии

38.6%
35.6%

Финансовые услуги

11.8%
11.7%

Промышленность

8.0%
5.5%

Сырьевые материалы

4.4%
3.5%

Здравоохранение

2.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

2.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.3%

Энергетика

1.1%
4.2%

Коммунальные услуги

0.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

0.8%
5.8%

Недвижимость

0.3%
3.9%

Технологии

DGRE
38.6%
QDEF
35.6%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
QDEF
11.7%

Промышленность

DGRE
8.0%
QDEF
5.5%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
QDEF
3.5%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
QDEF
10.5%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.6%
QDEF
7.3%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
QDEF
7.3%

Энергетика

DGRE
1.1%
QDEF
4.2%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
QDEF
3.6%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
QDEF
5.8%

Недвижимость

DGRE
0.3%
QDEF
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с QDEF:
QDEF с QDFQDEF с SCHDQDEF с DGRWQDEF с ^SP500TRQDEF с QDIVQDEF с SCHBQDEF с COWZ

Доходность на риск

DGRE vs. QDEF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDEF
Ранг доходности на риск QDEF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGRE c QDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREQDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.27

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.21

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.21

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

13.38

-2.86

DGRE vs. QDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и QDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и QDEF

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREQDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-35.74%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-6.95%

-6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-14.43%

-6.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-21.37%

-12.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-35.74%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

0.00%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-3.26%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

1.66%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и QDEF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREQDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

2.77%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.70%

7.63%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

9.86%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

13.79%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

16.14%

+3.86%

Сравнение комиссий DGRE и QDEF

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QDEF в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и QDEF

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности QDEF в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
QDEF
FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund		1.54%1.74%1.85%2.21%2.42%1.84%2.50%3.17%7.10%2.70%2.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and QDEF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs QDEF's -35.74%.

On 10-year performance, QDEF leads with 12.23% vs 8.31% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QDEF has performed better with a 12.23% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.37% for QDEF.

QDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.30% for DGRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and FlexShares. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.37% for QDEF.

QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и QDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор