PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с QAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DGRE is actively managed, while QAT is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 9.58%/yr vs 4.43%/yr for QAT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.61%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 9.58% против 4.43% соответственно.

DGRE

1 день
-5.02%
1 месяц
2.22%
С начала года
27.61%
6 месяцев
28.61%
1 год
51.74%
3 года*
23.16%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.58%

QAT

1 день
-0.39%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.41%
1 год
7.11%
3 года*
5.84%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.61%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		1.01%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%6.94%-0.44%20.03%-11.66%

Correlation

The correlation between DGRE and QAT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2014 г.

0.31

Сравнение распределения секторов DGRE и QAT

Секторы
DGRE
QAT

Технологии

41.5%
1.0%

Финансовые услуги

17.8%
55.5%

Промышленность

11.8%
8.4%

Сырьевые материалы

6.6%
12.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
0.7%

Здравоохранение

4.8%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
6.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.5%

Энергетика

1.9%
7.6%

Недвижимость

0.8%
4.0%

Технологии

DGRE
41.5%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

DGRE
17.8%
QAT
55.5%

Промышленность

DGRE
11.8%
QAT
8.4%

Сырьевые материалы

DGRE
6.6%
QAT
12.6%

Потребительский циклический сектор

DGRE
5.5%
QAT
0.7%

Здравоохранение

DGRE
4.8%
QAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

DGRE
4.5%
QAT
0.6%

Коммуникационные услуги

DGRE
2.6%
QAT
6.3%

Коммунальные услуги

DGRE
2.2%
QAT
2.5%

Энергетика

DGRE
1.9%
QAT
7.6%

Недвижимость

DGRE
0.8%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

DGRE vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.54

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.87

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

0.67

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

1.24

+13.67

DGRE vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и QAT

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-45.21%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.60%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-17.41%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-33.17%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-34.04%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-11.55%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-19.14%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

5.75%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и QAT

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

5.72%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

11.06%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

13.25%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

15.06%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

17.54%

+2.29%

Сравнение комиссий DGRE и QAT

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и QAT

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности QAT в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.22%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.63%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and QAT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (11.80%) compared to QAT (5.72%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs QAT's -45.21%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.58% vs 4.43% for QAT. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.58% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.22% for DGRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.59% for QAT.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор