Сравнение DGRE с QAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT).
DGRE и QAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. QAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Qatar Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и QAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и QAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | -0.84% | 8.81% | 5.20% | 2.72% | -7.23% | 14.42% | 6.94% | -0.44% | 20.03% | -11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции QAT по среднегодовой доходности: 7.51% против 3.25% соответственно.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
QAT
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и QAT
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.
Доходность на риск
DGRE vs. QAT — Ранг доходности на риск
DGRE
QAT
Сравнение DGRE c QAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | QAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.62 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 0.87 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.80 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 1.75 | +10.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.62 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.18 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.07 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и QAT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и QAT
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности QAT в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
QAT iShares MSCI Qatar ETF | 3.54% | 3.51% | 5.90% | 3.92% | 4.78% | 2.33% | 2.63% | 3.57% | 4.63% | 4.10% | 3.51% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и QAT
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и QAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -45.21% | +8.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -10.60% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -33.17% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -34.04% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -13.17% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -19.28% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.84% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и QAT
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | QAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 5.00% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 9.06% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 13.22% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 14.83% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.60% | +1.84% |