PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с PIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и PIE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
12.21%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 7.51% против 7.94% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

PIE

1 день
1.80%
1 месяц
-5.89%
С начала года
12.21%
6 месяцев
8.97%
1 год
48.58%
3 года*
15.32%
5 лет*
4.23%
10 лет*
7.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Сравнение комиссий DGRE и PIE

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.


Доходность на риск

DGRE vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

2.09

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.65

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.19

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

14.46

-1.97

DGRE vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.38

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.07

+0.17

Корреляция

Корреляция между DGRE и PIE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и PIE

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PIE в 2.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
2.10%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и PIE

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и PIE.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-72.98%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-15.11%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-40.32%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-40.32%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-6.45%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-26.31%

+14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.42%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и PIE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

9.27%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

16.60%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

23.31%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

20.10%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

21.10%

-1.66%