PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. DGRE is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 9.71%/yr vs 10.15%/yr for PIE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 31.30%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRE имеют среднегодовую доходность 9.71%, а акции PIE немного впереди с 10.15%.

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between DGRE and PIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.79

The correlation between DGRE and PIE shifts across timeframes, from 0.68 (3 years) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и PIE

Секторы
DGRE
PIE

Технологии

38.6%
47.0%

Финансовые услуги

11.8%
14.4%

Промышленность

7.8%
16.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
1.3%

Здравоохранение

2.6%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.4%

Энергетика

1.1%
5.4%

Коммунальные услуги

0.9%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.4%

Недвижимость

0.3%
3.6%

Технологии

DGRE
38.6%
PIE
47.0%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
PIE
14.4%

Промышленность

DGRE
7.8%
PIE
16.8%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
PIE
3.2%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.7%
PIE
1.3%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
PIE
5.1%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
PIE
0.4%

Энергетика

DGRE
1.1%
PIE
5.4%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
PIE
1.3%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
PIE
1.4%

Недвижимость

DGRE
0.3%
PIE
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

DGRE vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
3.24

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.88

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

7.18

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

23.52

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

3.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.20

Просадки

Сравнение просадок DGRE и PIE

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-72.98%

+36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-9.87%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-28.69%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-40.32%

+5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-40.32%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.17%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-26.08%

+14.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.01%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и PIE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) имеют волатильность 8.88% и 9.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.00%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

17.77%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

21.91%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

20.23%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.35%

-1.71%

Сравнение комиссий DGRE и PIE

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и PIE

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and PIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to DGRE (8.88%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.15% vs 9.71% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.15% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.18% for DGRE.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор