PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с GDMN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, DGRE returned 23.16%/yr vs 56.12%/yr for GDMN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 27.61%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -17.89%.

DGRE

1 день
-5.02%
1 месяц
2.22%
С начала года
27.61%
6 месяцев
28.61%
1 год
51.74%
3 года*
23.16%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.58%

GDMN

1 день
-5.34%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-24.58%
1 год
50.67%
3 года*
56.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.61%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.16%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-17.89%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between DGRE and GDMN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DGRE и GDMN

Секторы
DGRE
GDMN

Технологии

41.5%

-

Финансовые услуги

17.8%

-

Промышленность

11.8%

-

Сырьевые материалы

6.6%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Здравоохранение

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

0.8%

-

Технологии

DGRE
41.5%
GDMN

-

Финансовые услуги

DGRE
17.8%
GDMN

-

Промышленность

DGRE
11.8%
GDMN

-

Сырьевые материалы

DGRE
6.6%
GDMN
100.0%

Потребительский циклический сектор

DGRE
5.5%
GDMN

-

Здравоохранение

DGRE
4.8%
GDMN

-

Потребительский защитный сектор

DGRE
4.5%
GDMN

-

Коммуникационные услуги

DGRE
2.6%
GDMN

-

Коммунальные услуги

DGRE
2.2%
GDMN

-

Энергетика

DGRE
1.9%
GDMN

-

Недвижимость

DGRE
0.8%
GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GLDGDMN с GldGDMN с IAUGDMN с IAUMGDMN с AUMI

Доходность на риск

DGRE vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.79

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.29

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.18

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.04

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

2.68

+12.23

DGRE vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и GDMN

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-52.82%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-48.76%

+35.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-48.76%

+28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-46.10%

+40.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-19.14%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

19.00%

-15.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) составляет 11.80%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 22.22%. Это указывает на то, что DGRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

22.22%

-10.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

55.20%

-34.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

64.10%

-41.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

48.22%

-29.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

48.22%

-28.39%

Сравнение комиссий DGRE и GDMN

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и GDMN

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности GDMN в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.22%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.29%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and GDMN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (22.22%) compared to DGRE (11.80%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 56.12% vs 23.16% for DGRE. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 11.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 56.12% return vs 23.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for GDMN.

GDMN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.22% for DGRE.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.45% for GDMN.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор