PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRE с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

DGRE и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRE и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.20% соответственно.

DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с VWODGRE с SCHDDGRE с DGRW
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий DGRE и FNDE

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FNDE в 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

DGRE vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.62

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.19

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.12

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

9.45

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.62

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между DGRE и FNDE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и FNDE

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и FNDE

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DGREFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-43.55%

+6.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.67%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-29.44%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-39.93%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-6.70%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-11.84%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.09%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и FNDE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGREFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

6.91%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

11.93%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

17.79%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.87%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.41%

+0.03%