PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и FEM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
10.91%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.59% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

FEM

1 день
1.16%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.82%
1 год
36.30%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий DGRE и FEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.


Доходность на риск

DGRE vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.89

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.39

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.80

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

13.17

-0.67

DGRE vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.89

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.17

+0.08

Корреляция

Корреляция между DGRE и FEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и FEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FEM в 2.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
2.80%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и FEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и FEM.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-46.23%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-12.93%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-31.72%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-46.23%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-4.31%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-15.20%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.81%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и FEM

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.29%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.67%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.27%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.20%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.95%

-1.51%