Сравнение DGRE с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
DGRE и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 7.23% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 2.55% | 10.85% | 21.12% | -16.36% | 33.61% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 20.55% | -15.51% | 41.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.59% соответственно.
DGRE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 39.58%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 7.51%
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и FEM
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
DGRE vs. FEM — Ранг доходности на риск
DGRE
FEM
Сравнение DGRE c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 1.89 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.69 | 2.39 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.80 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 13.17 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.89 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и FEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и FEM
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.45% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и FEM
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -46.23% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.93% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -31.72% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -46.23% | +9.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.26% | -4.31% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -15.20% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.81% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и FEM
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.29% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 13.67% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 19.27% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.20% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.95% | -1.51% |