PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с EMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с EMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while EMM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, DGRE returned 24.56%/yr vs 22.67%/yr for EMM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.75%/yr for EMM.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 31.30%, что значительно ниже, чем у EMM с доходностью 32.97%.

DGRE

1 день
-0.94%
1 месяц
8.34%
С начала года
31.30%
6 месяцев
36.66%
1 год
58.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.71%

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и EMM

2026 (YTD)202520242023
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		31.30%27.47%3.63%12.73%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%

Correlation

The correlation between DGRE and EMM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.85

The correlation between DGRE and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRE и EMM

Секторы
DGRE
EMM

Технологии

38.6%
45.5%

Финансовые услуги

11.8%
25.0%

Промышленность

7.8%
5.9%

Сырьевые материалы

4.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
2.7%

Здравоохранение

2.6%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.1%

Энергетика

1.1%
4.8%

Коммунальные услуги

0.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

0.8%
2.7%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Технологии

DGRE
38.6%
EMM
45.5%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
EMM
25.0%

Промышленность

DGRE
7.8%
EMM
5.9%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
EMM
3.9%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.7%
EMM
2.7%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
EMM
1.5%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
EMM
5.1%

Энергетика

DGRE
1.1%
EMM
4.8%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
EMM
1.2%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
EMM
2.7%

Недвижимость

DGRE
0.3%
EMM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO

Доходность на риск

DGRE vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.94

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.79

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.52

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

4.33

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

18.13

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.94

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.17

-0.85

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EMM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-21.99%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.75%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-21.99%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.15%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-4.68%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EMM

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) составляет 8.88%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что DGRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.79%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.97%

19.28%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.08%

21.69%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

18.83%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.83%

+0.81%

Сравнение комиссий DGRE и EMM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EMM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности EMM в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.18%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DGRE and EMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to DGRE (8.88%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs EMM's -21.99%.

On 3-year performance, DGRE leads with 24.56% vs 22.67% for EMM. On fees, DGRE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRE has performed better with a 24.56% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DGRE has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.67% for EMM.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while EMM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.75% for EMM.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и EMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор