Сравнение DGRE с EMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).
DGRE и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и EMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 6.00% | 27.47% | 3.63% | 12.73% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 3.30% | 30.21% | 2.34% | 3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 3.30%.
DGRE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.39%
EMM
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -10.86%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и EMM
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EMM в 0.75%.
Доходность на риск
DGRE vs. EMM — Ранг доходности на риск
DGRE
EMM
Сравнение DGRE c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.11 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.73 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.74 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 12.09 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.11 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.74 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и EMM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и EMM
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности EMM в 0.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.87% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и EMM
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -21.99% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -14.75% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -11.39% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -4.82% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.34% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и EMM
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 11.19% и 11.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 11.02% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 15.75% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 19.63% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 17.69% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 17.69% | +1.75% |