PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRE с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с EEMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DGRE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by WisdomTree, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. DGRE is actively managed, while EEMO is passively managed. Over the past 10 years, DGRE returned 9.47%/yr vs 8.50%/yr for EEMO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 29.96%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%. За последние 10 лет акции DGRE превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 9.47% против 8.50% соответственно.

DGRE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.94%
С начала года
29.96%
6 месяцев
35.37%
1 год
55.03%
3 года*
23.90%
5 лет*
8.39%
10 лет*
9.47%

EEMO

1 день
-2.42%
1 месяц
10.83%
С начала года
36.85%
6 месяцев
37.37%
1 год
51.13%
3 года*
24.00%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		29.96%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		36.85%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between DGRE and EEMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

0.69

The correlation between DGRE and EEMO shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и EEMO

Секторы
DGRE
EEMO

Технологии

38.6%
43.8%

Финансовые услуги

11.8%
18.0%

Промышленность

7.8%
11.5%

Сырьевые материалы

4.4%
12.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
3.2%

Здравоохранение

2.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.2%

Энергетика

1.1%
2.5%

Коммунальные услуги

0.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.8%
1.5%

Недвижимость

0.3%
0.5%

Технологии

DGRE
38.6%
EEMO
43.8%

Финансовые услуги

DGRE
11.8%
EEMO
18.0%

Промышленность

DGRE
7.8%
EEMO
11.5%

Сырьевые материалы

DGRE
4.4%
EEMO
12.9%

Потребительский циклический сектор

DGRE
2.7%
EEMO
3.2%

Здравоохранение

DGRE
2.6%
EEMO
3.0%

Потребительский защитный сектор

DGRE
2.3%
EEMO
1.2%

Энергетика

DGRE
1.1%
EEMO
2.5%

Коммунальные услуги

DGRE
0.9%
EEMO
2.0%

Коммуникационные услуги

DGRE
0.8%
EEMO
1.5%

Недвижимость

DGRE
0.3%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с DGRODGRE с SCHDDGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

DGRE vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGREEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.09

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.97

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.48

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

13.93

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRE vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа EEMO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGREEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.13

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DGRE и EEMO

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-48.47%

+11.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.75%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-26.06%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.82%

-34.03%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-46.57%

+9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.71%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-20.17%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.68%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и EEMO

Текущая волатильность для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) составляет 8.78%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что DGRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

14.18%

-5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

22.26%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

24.58%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

19.36%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

21.59%

-1.95%

Сравнение комиссий DGRE и EEMO

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и EEMO

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EEMO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.20%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.68%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

DGRE and EEMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.18%) compared to DGRE (8.78%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, DGRE leads with 9.47% vs 8.50% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 8.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRE has performed better with a 9.47% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.20% for DGRE.

DGRE is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.31% for EEMO.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор