PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRE с DHS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRE и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRE и DHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
7.23%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%10.85%21.12%-16.36%33.61%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
7.41%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGRE показывает доходность 7.23%, а DHS немного выше – 7.41%. За последние 10 лет акции DGRE уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.50% соответственно.


DGRE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.23%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.58%
3 года*
16.22%
5 лет*
4.92%
10 лет*
7.51%

DHS

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.36%
С начала года
7.41%
6 месяцев
9.18%
1 год
14.53%
3 года*
13.92%
5 лет*
11.30%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Сравнение комиссий DGRE и DHS

DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.


Доходность на риск

DGRE vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 9090
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGREDHSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.10

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.54

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

1.24

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

4.77

+7.72

DGRE vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа DHS равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGREDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.10

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Корреляция

Корреляция между DGRE и DHS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и DHS

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DHS в 3.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
1.45%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.24%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Просадки

Сравнение просадок DGRE и DHS

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и DHS.


Загрузка...

Показатели просадок


DGREDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-67.25%

+30.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-10.84%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-15.28%

-19.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-37.35%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-3.76%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-9.62%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.82%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и DHS

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGREDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

3.08%

+7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

7.14%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

13.31%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

13.87%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

16.06%

+3.38%