PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DGRE с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRE с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DGRE is actively managed, while BKEM is passively managed. Over the past 5 years, DGRE returned 7.92%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DGRE charges 0.32%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности DGRE и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRE показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

DGRE

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
22.57%
1 год
39.36%
3 года*
19.47%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.29%

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRE и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		22.57%27.47%3.63%18.46%-21.86%2.55%42.57%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between DGRE and BKEM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.87

The correlation between DGRE and BKEM shifts across timeframes, from 0.81 (3 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DGRE и BKEM

Секторы
DGRE
BKEM

Технологии

41.5%
43.0%

Финансовые услуги

17.8%
16.9%

Промышленность

11.8%
8.1%

Сырьевые материалы

6.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.5%
8.7%

Здравоохранение

4.8%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.0%

Энергетика

1.9%
3.4%

Недвижимость

0.8%
1.1%

Технологии

DGRE
41.5%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

DGRE
17.8%
BKEM
16.9%

Промышленность

DGRE
11.8%
BKEM
8.1%

Сырьевые материалы

DGRE
6.6%
BKEM
5.7%

Потребительский циклический сектор

DGRE
5.5%
BKEM
8.7%

Здравоохранение

DGRE
4.8%
BKEM
2.7%

Потребительский защитный сектор

DGRE
4.5%
BKEM
2.6%

Коммуникационные услуги

DGRE
2.6%
BKEM
5.8%

Коммунальные услуги

DGRE
2.2%
BKEM
2.0%

Энергетика

DGRE
1.9%
BKEM
3.4%

Недвижимость

DGRE
0.8%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

DGRE vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRE c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGREBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.50

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
1.99

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.63

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

8.73

+1.61

DGRE vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKEM равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRE и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRE и BKEM

Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGREBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-39.48%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.11%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-18.38%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.43%

-33.89%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-9.56%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-15.80%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.93%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRE и BKEM

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) имеют волатильность 9.34% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGREBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

9.77%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.80%

21.05%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

23.01%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

19.53%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

19.65%

+0.22%

Сравнение комиссий DGRE и BKEM

DGRE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRE и BKEM

Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.35%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DGRE and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to DGRE (9.34%). In terms of maximum drawdown, DGRE dropped -36.95% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, DGRE leads with 7.92% vs 6.40% for BKEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DGRE has been the lower-risk option at 9.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRE has performed better with a 7.92% return vs 6.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

BKEM has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.35% for DGRE.

They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.32% for DGRE and 0.11% for BKEM.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRE и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор