Сравнение DGRE с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
DGRE и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRE и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRE и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 6.00% | 27.47% | 3.63% | 18.46% | -21.86% | 1.84% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRE показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 2.97%.
DGRE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 38.54%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.39%
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRE и AVES
DGRE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
DGRE vs. AVES — Ранг доходности на риск
DGRE
AVES
Сравнение DGRE c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRE | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.76 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.32 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 9.31 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.76 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между DGRE и AVES составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRE и AVES
Дивидендная доходность DGRE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности AVES в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRE WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund | 1.47% | 1.65% | 1.90% | 2.22% | 4.38% | 2.56% | 2.11% | 2.32% | 2.71% | 3.12% | 3.18% | 3.01% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGRE и AVES
Максимальная просадка DGRE за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRE и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -27.40% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.90% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -10.28% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.14% | -7.91% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.33% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRE и AVES
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что DGRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRE | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 8.89% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.94% | 12.90% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 18.09% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 16.73% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 16.73% | +2.71% |