PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRA.L с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRA.L с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DGRA.L и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRA.L и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-2.49%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.

DGRA.L

1 день
1.72%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.00%
1 год
11.83%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с NVODGRA.L с VIG
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Сравнение комиссий DGRA.L и DIA

DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Доходность на риск

DGRA.L vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRA.LDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.76

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.17

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.26

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRA.LDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.38

Корреляция

Корреляция между DGRA.L и DIA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и DIA

DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и DIA

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRA.LDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-51.87%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-10.79%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-20.76%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-6.94%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-7.17%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.95%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и DIA

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 3.91%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRA.LDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.94%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

9.24%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.81%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.73%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.50%

-2.53%