PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRA.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRA.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, DGRA.L returned 11.70%/yr vs 10.78%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRA.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DGRA.L and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.38

Over the past year, the correlation between DGRA.L and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с DIADGRA.L с VIGDGRA.L с NVO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DGRA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRA.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.01

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.09

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.01

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

-0.03

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRA.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.01

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.48

+0.43

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и BRK-B

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRA.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-53.86%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.42%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-14.95%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-26.58%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-9.57%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-11.07%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.47%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 2.43%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRA.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

4.08%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

10.87%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

14.39%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

17.13%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

19.43%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и BRK-B

Ни DGRA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DGRA.L and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор