Сравнение DGRA.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRA.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc	-2.90%	13.09%	18.23%	18.70%	-8.32%	25.27%	12.58%	28.83%	-6.56%	26.91%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-5.03%	10.89%	27.09%	15.46%	3.31%	28.95%	2.37%	10.93%	3.01%	21.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

DGRA.L

1 день: -0.42%

1 месяц: -3.83%

С начала года: -2.90%

6 месяцев: -0.85%

1 год: 11.13%

3 года*: 13.99%

5 лет*: 10.59%

10 лет*: —

BRK-B

1 день: -0.24%

1 месяц: -0.83%

С начала года: -5.03%

6 месяцев: -3.74%

1 год: -11.23%

3 года*: 15.44%

5 лет*: 13.08%

10 лет*: 12.79%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DGRA.L:

DGRA.L с VGWE.DE DGRA.L с FUSA.L DGRA.L с SCHD DGRA.L с EXI3.DE DGRA.L с NVO DGRA.L с DIA DGRA.L с VIG

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

DGRA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGRA.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	-0.62	+1.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.10	-0.73	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	0.90	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.94	-0.70	+2.64
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.77	-1.19	+8.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGRA.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	-0.62	+1.36
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75	0.76	-0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.66	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.85	0.48	+0.37

Корреляция

Корреляция между DGRA.L и BRK-B составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и BRK-B

Ни DGRA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и BRK-B

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGRA.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.66%	-53.86%	+22.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.31%	-14.95%	+6.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.94%	-26.58%	+8.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.92%	-11.57%	+5.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.58%	-11.07%	+7.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.88%	8.75%	-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 3.73%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGRA.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.73%	4.12%	-0.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.35%	11.11%	-3.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.89%	18.30%	-3.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.08%	17.20%	-3.12%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.97%	19.44%	-4.47%

Сравнение DGRA.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам DGRA.L и BRK-B

Доходность по периодам

DGRA.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

DGRA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

DGRA.L

BRK-B

Сравнение DGRA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGRA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)