Сравнение DGRA.L с BRK-B
DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGRA.L returned 13.96%/yr vs 13.42%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DGRA.L и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGRA.L показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRA.L имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции BRK-B немного отстают с 13.42%.
DGRA.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 13.96%
BRK-B
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -2.95%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам DGRA.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 4.94% | 13.09% | 18.23% | 18.70% | -8.32% | 25.27% | 12.58% | 28.83% | -6.57% | 26.93% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.95% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between DGRA.L and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between DGRA.L and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
DGRA.L
BRK-B
Сравнение DGRA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGRA.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 0.04 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 0.07 | +8.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGRA.L и BRK-B
Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGRA.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -53.86% | +22.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -9.42% | +1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -14.95% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -26.58% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -29.57% | -2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -9.63% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -11.07% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 4.51% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRA.L и BRK-B
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 2.92%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGRA.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.80% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.56% | 10.53% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 14.40% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 17.10% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 19.39% | -4.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRA.L и BRK-B
Ни DGRA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DGRA.L and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор