PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRA.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGRA.L имеют среднегодовую доходность 13.96%, а акции BRK-B немного отстают с 13.42%.


DGRA.L

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.71%
1 год
16.54%
3 года*
15.29%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.96%

BRK-B

1 день
-1.41%
1 месяц
0.87%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-2.70%
1 год
0.33%
3 года*
13.44%
5 лет*
11.87%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRA.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
4.94%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.57%26.93%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.95%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DGRA.L and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

0.35

Over the past year, the correlation between DGRA.L and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

DGRA.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGRA.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.04

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

0.07

+8.45

DGRA.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и BRK-B

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGRA.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-53.86%

+22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-9.42%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.18%

-14.95%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-26.58%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-29.57%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-9.63%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-11.07%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.51%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и BRK-B

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 2.92%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGRA.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.80%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

10.53%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

14.40%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.10%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

19.39%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и BRK-B

Ни DGRA.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DGRA.L and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор