PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DGRA.L с VGWE.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGRA.L и VGWE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и VGWE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.15%
62.00%
DGRA.L
VGWE.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGRA.L:

0.38

VGWE.DE:

0.21

Коэф-т Сортино

DGRA.L:

0.61

VGWE.DE:

0.34

Коэф-т Омега

DGRA.L:

1.09

VGWE.DE:

1.05

Коэф-т Кальмара

DGRA.L:

0.37

VGWE.DE:

0.17

Коэф-т Мартина

DGRA.L:

1.60

VGWE.DE:

0.86

Индекс Язвы

DGRA.L:

3.69%

VGWE.DE:

3.31%

Дневная вол-ть

DGRA.L:

15.59%

VGWE.DE:

13.55%

Макс. просадка

DGRA.L:

-31.66%

VGWE.DE:

-16.43%

Текущая просадка

DGRA.L:

-11.50%

VGWE.DE:

-11.76%

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у VGWE.DE с доходностью -5.45%.


DGRA.L

С начала года

-7.27%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-10.26%

1 год

6.35%

5 лет

13.74%

10 лет

N/A

VGWE.DE

С начала года

-5.45%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGRA.L и VGWE.DE

DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VGWE.DE в 0.29%.


DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
График комиссии DGRA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRA.L: 0.33%
График комиссии VGWE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGWE.DE: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGRA.L и VGWE.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRA.L
Ранг риск-скорректированной доходности DGRA.L, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VGWE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWE.DE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWE.DE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWE.DE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWE.DE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGRA.L c VGWE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DGRA.L, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGRA.L: 0.34
VGWE.DE: 0.61
Коэффициент Сортино DGRA.L, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGRA.L: 0.55
VGWE.DE: 0.87
Коэффициент Омега DGRA.L, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DGRA.L: 1.08
VGWE.DE: 1.13
Коэффициент Кальмара DGRA.L, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DGRA.L: 0.33
VGWE.DE: 0.69
Коэффициент Мартина DGRA.L, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGRA.L: 1.43
VGWE.DE: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа VGWE.DE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и VGWE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.61
DGRA.L
VGWE.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и VGWE.DE

Ни DGRA.L, ни VGWE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и VGWE.DE

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки VGWE.DE в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и VGWE.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.50%
-4.61%
DGRA.L
VGWE.DE

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и VGWE.DE

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc (VGWE.DE) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.96%
10.21%
DGRA.L
VGWE.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab