PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRA.L с VIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRA.L с VIG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).

DGRA.L и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRA.L и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-2.90%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		-1.33%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.33%.

DGRA.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.59%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.16%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
0.36%
1 год
12.71%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.86%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с NVODGRA.L с DIA
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Сравнение комиссий DGRA.L и VIG

DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

DGRA.L vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRA.LVIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.84

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.28

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.24

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

5.41

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRA.LVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Корреляция

Корреляция между DGRA.L и VIG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и VIG

DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.60%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и VIG

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и VIG.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRA.LVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-46.81%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.91%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-20.39%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.58%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.55%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.47%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и VIG

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRA.LVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.05%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.81%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.28%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.25%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.04%

-1.07%