PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRA.L с EXI3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRA.L с EXI3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE).

DGRA.L и EXI3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. EXI3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 19 сент. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и EXI3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRA.L и EXI3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		-2.49%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		-3.34%14.69%13.75%14.73%-8.48%21.06%7.42%24.80%-5.78%27.00%
Разные валюты инструментов

DGRA.L торгуется в USD, в то время как EXI3.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXI3.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у EXI3.DE с доходностью -3.34%.

DGRA.L

1 день
1.72%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.00%
1 год
11.83%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

EXI3.DE

1 день
1.93%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.73%
1 год
12.05%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.01%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с SCHDDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с NVODGRA.L с VIG
Часто сравнивают с EXI3.DE:
EXI3.DE с IYYEXI3.DE с SCHDEXI3.DE с VOOEXI3.DE с QQQEXI3.DE с VYMEXI3.DE с USCP.DEEXI3.DE с USUE.DE

Сравнение комиссий DGRA.L и EXI3.DE

DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EXI3.DE в 0.51%.

EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

DGRA.L vs. EXI3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
EXI3.DE
Ранг доходности на риск EXI3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI3.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI3.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI3.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI3.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c EXI3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRA.LEXI3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.72

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.23

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

4.51

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. EXI3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI3.DE равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и EXI3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRA.LEXI3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между DGRA.L и EXI3.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и EXI3.DE

DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXI3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXI3.DE
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)		0.65%0.63%0.75%0.91%0.93%0.67%1.08%1.06%0.73%1.23%1.43%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и EXI3.DE

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки EXI3.DE в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и EXI3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRA.LEXI3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-53.00%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-12.48%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-21.22%

+3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-5.88%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-13.60%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.59%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и EXI3.DE

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 3.91%, в то время как у iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) (EXI3.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRA.LEXI3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.69%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

8.88%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.61%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.48%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

16.17%

-1.20%