PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRA.L с FUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и FUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRA.L и FUSA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
-2.90%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-7.49%
FUSA.L
Fidelity US Quality Income ETF Acc
-2.28%16.31%17.98%18.04%-10.51%26.22%12.02%33.15%-7.83%

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у FUSA.L с доходностью -2.28%.


DGRA.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
-0.85%
1 год
11.13%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.59%
10 лет*

FUSA.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.81%
1 год
16.94%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Fidelity US Quality Income ETF Acc

Сравнение комиссий DGRA.L и FUSA.L

DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FUSA.L в 0.25%.


Доходность на риск

DGRA.L vs. FUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FUSA.L
Ранг доходности на риск FUSA.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSA.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSA.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSA.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c FUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRA.LFUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.14

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.63

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.63

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

11.51

-3.75

DGRA.L vs. FUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FUSA.L равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и FUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRA.LFUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.72

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.76

+0.09

Корреляция

Корреляция между DGRA.L и FUSA.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и FUSA.L

Ни DGRA.L, ни FUSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и FUSA.L

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки FUSA.L в -35.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и FUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRA.LFUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-35.84%

+4.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.66%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.37%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.72%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-4.32%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.85%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и FUSA.L

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Fidelity US Quality Income ETF Acc (FUSA.L) имеют волатильность 3.73% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRA.LFUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.91%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

7.58%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.85%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.75%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.39%

-2.42%