Сравнение DGRA.L с NVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Novo Nordisk A/S (NVO).
DGRA.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DGRA.L и NVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGRA.L и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | -2.49% | 13.09% | 18.23% | 18.70% | -8.32% | 25.27% | 12.58% | 28.83% | -6.56% | 26.91% |
NVO Novo Nordisk A/S | -24.78% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Доходность по периодам
С начала года, DGRA.L показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -24.78%.
DGRA.L
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -24.78%
- 6 месяцев
- -34.84%
- 1 год
- -43.28%
- 3 года*
- -20.60%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGRA.L vs. NVO — Ранг доходности на риск
DGRA.L
NVO
Сравнение DGRA.L c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGRA.L | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.80 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.97 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | -0.78 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | -1.35 | +7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGRA.L | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.80 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.11 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между DGRA.L и NVO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRA.L и NVO
DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.87% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DGRA.L и NVO
Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и NVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGRA.L | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -74.70% | +43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -55.03% | +43.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.94% | -74.70% | +56.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -73.13% | +67.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -17.56% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 32.00% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGRA.L и NVO
Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 3.91%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGRA.L | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 8.09% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 38.23% | -30.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 54.15% | -39.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 37.81% | -23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 32.28% | -17.31% |