PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRA.L с NVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRA.L и NVO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
-2.49%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
NVO
Novo Nordisk A/S
-24.78%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -24.78%.


DGRA.L

1 день
1.72%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-0.00%
1 год
11.83%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.68%
10 лет*

NVO

1 день
1.37%
1 месяц
4.40%
С начала года
-24.78%
6 месяцев
-34.84%
1 год
-43.28%
3 года*
-20.60%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

Novo Nordisk A/S

Доходность на риск

DGRA.L vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

NVO
Ранг доходности на риск NVO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRA.LNVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.80

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.97

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.78

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

-1.35

+7.02

DGRA.L vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа NVO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRA.LNVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.80

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.11

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.46

+0.39

Корреляция

Корреляция между DGRA.L и NVO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и NVO

DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S
4.87%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и NVO

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и NVO.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRA.LNVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-74.70%

+43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

-55.03%

+43.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-74.70%

+56.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-73.13%

+67.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-17.56%

+13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

32.00%

-29.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и NVO

Текущая волатильность для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) составляет 3.91%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что DGRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRA.LNVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

8.09%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.36%

38.23%

-30.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

54.15%

-39.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

37.81%

-23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

32.28%

-17.31%