PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRA.L с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGRA.L с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DGRA.L returned 11.70%/yr vs 10.54%/yr for DGRO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGRA.L charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности DGRA.L и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGRA.L показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 8.79%.

DGRA.L

1 день
0.12%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.74%
1 год
19.10%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—

DGRO

1 день
-0.78%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.12%
1 год
23.20%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.54%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGRA.L и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		6.76%13.09%18.23%18.70%-8.32%25.27%12.58%28.83%-6.56%26.91%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		8.79%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between DGRA.L and DGRO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г.

0.52

The correlation between DGRA.L and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DGRA.L и DGRO

Секторы
DGRA.L
DGRO

Технологии

28.9%
19.4%

Здравоохранение

15.0%
16.4%

Промышленность

11.3%
10.8%

Финансовые услуги

10.7%
21.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.5%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.2%
11.5%

Энергетика

5.3%
5.6%

Сырьевые материалы

3.1%
2.5%

Коммунальные услуги

0.4%
6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

DGRA.L
28.9%
DGRO
19.4%

Здравоохранение

DGRA.L
15.0%
DGRO
16.4%

Промышленность

DGRA.L
11.3%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

DGRA.L
10.7%
DGRO
21.2%

Коммуникационные услуги

DGRA.L
8.6%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

DGRA.L
8.5%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

DGRA.L
8.2%
DGRO
11.5%

Энергетика

DGRA.L
5.3%
DGRO
5.6%

Сырьевые материалы

DGRA.L
3.1%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

DGRA.L
0.4%
DGRO
6.9%

Недвижимость

DGRA.L

-

DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DGRA.L:
DGRA.L с SCHDDGRA.L с VGWE.DEDGRA.L с FUSA.LDGRA.L с EXI3.DEDGRA.L с BRK-BDGRA.L с DIADGRA.L с VIG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

DGRA.L vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRA.L
Ранг доходности на риск DGRA.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRA.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRA.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRA.L c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRA.LDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.45

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.55

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.60

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

13.91

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRA.L vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRA.L на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRA.L и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRA.LDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.45

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.77

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.76

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DGRA.L и DGRO

Максимальная просадка DGRA.L за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRA.L и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGRA.LDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-35.10%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.54%

-6.47%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-14.03%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-19.31%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.78%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.44%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.67%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRA.L и DGRO

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.43% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGRA.LDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

2.42%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

6.94%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

9.52%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

13.82%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.62%

-1.70%

Сравнение комиссий DGRA.L и DGRO

DGRA.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRA.L и DGRO

DGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRA.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

DGRA.L and DGRO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for DGRA.L.

DGRA.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.33% for DGRA.L and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGRA.L и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор