PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с XME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с XME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME).

DGP и XME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. XME - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Metals & Mining Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGP и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		6.14%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции XME по среднегодовой доходности: 22.78% против 19.75% соответственно.

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%

XME

1 день
1.75%
1 месяц
-9.91%
С начала года
6.14%
6 месяцев
15.52%
1 год
97.42%
3 года*
28.24%
5 лет*
23.31%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SLXXME с SETMXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с QQQ

Сравнение комиссий DGP и XME

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XME в 0.35%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF

Доходность на риск

DGP vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPXMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.74

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.15

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

4.30

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

12.24

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPXMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.74

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.72

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.60

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.16

+0.15

Корреляция

Корреляция между DGP и XME составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и XME

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.35%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Просадки

Сравнение просадок DGP и XME

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и XME.

Загрузка...

Показатели просадок

DGPXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-85.89%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-22.60%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-37.27%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-61.69%

+10.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.22%

-16.34%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-44.44%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

7.94%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и XME

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 24.21% по сравнению с SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) с волатильностью 11.19%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGPXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.21%

11.19%

+13.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.07%

28.06%

+20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.32%

35.81%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.34%

32.47%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

32.97%

+1.96%