Сравнение DGP с UGLD
DGP (DB Gold Double Long Exchange Traded Notes) and UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) are both Leveraged Commodities funds. DGP is passively managed, while UGLD is actively managed. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. DGP charges 0.75%/yr vs 1.07%/yr for UGLD.
Доходность
Сравнение доходности DGP и UGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DGP
- 1 день
- 8.41%
- 1 месяц
- 3.34%
- 6 месяцев
- -31.36%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 52.47%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 17.37%
- Всё время*
- 9.92%
UGLD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.17M | $16.22M | $26.73M | |
| $589.58K | $471.95K | $436.21K |
Сравнение доходности по годам DGP и UGLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | -11.49% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -11.40% |
Correlation
The correlation between DGP and UGLD is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGP vs. UGLD — Ранг доходности на риск
DGP
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DGP c UGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGP | UGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGP и UGLD
Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки UGLD в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и UGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGP | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -24.99% | -50.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.33% | -15.60% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -17.40% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGP и UGLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGP | UGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.18% | 52.80% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.92% | 52.80% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 52.80% | -17.24% |
Сравнение комиссий DGP и UGLD
DGP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UGLD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGP и UGLD
DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, DGP and UGLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DGP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for DGP.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for DGP and 1.07% for UGLD.
Подберите оптимальное распределение для DGP и UGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор