Сравнение UGLD с UGL
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both Leveraged Commodities funds. UGLD is actively managed, while UGL is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for UGL.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и UGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- -32.04%
- С начала года
- -22.93%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 41.67%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение доходности по годам UGLD и UGL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
UGL ProShares Ultra Gold | -21.62% |
Correlation
The correlation between UGLD and UGL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. UGL — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGL
Сравнение UGLD c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и UGL
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и UGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -75.93% | +50.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -50.02% | +25.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -43.63% | +28.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и UGL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 48.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 55.63% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 36.98% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 32.65% | +20.85% |
Сравнение комиссий UGLD и UGL
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии UGL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и UGL
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UGLD and UGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UGL is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for UGL.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.95% for UGL.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и UGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор