Сравнение UGLD с SPXS
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - UGLD is a Leveraged Commodities fund actively managed by Direxion, while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). UGLD is actively managed, while SPXS is passively managed. Their -0.45 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UGLD charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -29.64%
- С начала года
- -30.39%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- -41.71%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.54%
- Всё время*
- -44.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $344.98M | $288.31M | $338.49M | |
| $589.58K | $471.95K | $436.21K |
Сравнение доходности по годам UGLD и SPXS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -11.40% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -7.71% |
Correlation
The correlation between UGLD and SPXS is -0.45, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXS
Сравнение UGLD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и SPXS
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -100.00% | +75.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -100.00% | +84.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -96.32% | +78.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и SPXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.80% | 38.62% | +14.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.80% | 50.86% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.80% | 53.62% | -0.82% |
Сравнение комиссий UGLD и SPXS
UGLD берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и SPXS
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SPXS в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.88% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and SPXS have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UGLD is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UGLD is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.22% for UGLD.
UGLD is categorized as Leveraged Commodities, while SPXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 1.08% for SPXS.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор