Сравнение UGLD с WXET
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both Leveraged Commodities funds. Both are actively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- 8.12%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WXET
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $589.58K | $471.95K | $436.21K | |
| $313.36K | $377.51K | $441.07K |
Сравнение доходности по годам UGLD и WXET
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -11.40% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.14% |
Correlation
The correlation between UGLD and WXET is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. WXET — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WXET
Сравнение UGLD c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и WXET
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -48.31% | +23.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -28.34% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.40% | -30.47% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и WXET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.80% | 51.81% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.80% | 49.88% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.80% | 49.88% | +2.92% |
Сравнение комиссий UGLD и WXET
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и WXET
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WXET в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.71% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UGLD and WXET have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
WXET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.22% for UGLD.
They also come from different issuers: Direxion and Teucrium. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.95% for WXET.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор