PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGP с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGP с DBJP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP).

DGP и DBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. DBJP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGP и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGP и DBJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		13.65%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		6.72%29.51%25.53%36.21%-4.19%13.04%10.53%20.87%-14.82%21.24%

Доходность по периодам

С начала года, DGP показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции DGP превзошли акции DBJP по среднегодовой доходности: 22.44% против 15.16% соответственно.

DGP

1 день
9.12%
1 месяц
-22.14%
С начала года
13.65%
6 месяцев
37.68%
1 год
101.12%
3 года*
63.02%
5 лет*
38.30%
10 лет*
22.44%

DBJP

1 день
2.55%
1 месяц
-6.59%
С начала года
6.72%
6 месяцев
18.90%
1 год
40.80%
3 года*
28.75%
5 лет*
18.47%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DGP:
DGP с UGLDGP с GFIDGP с JNUGDGP с WPMDGP с LYFTDGP с IAUDGP с IAUM
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с EWJDBJP с HEFA

Сравнение комиссий DGP и DBJP

DGP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DBJP в 0.46%.

DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DGP vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGP c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGPDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.74

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.40

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

3.16

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

12.34

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGP vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGP на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBJP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGP и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGPDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.34

Корреляция

Корреляция между DGP и DBJP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGP и DBJP

DGP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBJP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.64%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Просадки

Сравнение просадок DGP и DBJP

Максимальная просадка DGP за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGP и DBJP.

Загрузка...

Показатели просадок

DGPDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-31.30%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.58%

-12.11%

-24.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

-21.50%

-29.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

-31.30%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.38%

-7.24%

-17.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.24%

-7.35%

-33.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.54%

3.21%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DGP и DBJP

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) имеет более высокую волатильность в 25.22% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что DGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGPDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.22%

8.10%

+17.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.02%

14.62%

+33.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.31%

23.52%

+31.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.32%

18.85%

+19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.93%

19.77%

+15.16%