Сравнение DGLO с SPTM
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DGLO is actively managed, while SPTM is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и SPTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 8.71%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам DGLO и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 8.71% | 8.42% |
Correlation
The correlation between DGLO and SPTM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. SPTM — Ранг доходности на риск
DGLO
SPTM
Сравнение DGLO c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.13 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.45 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и SPTM
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и SPTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -54.80% | +47.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.80% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -9.05% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и SPTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 12.16% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.90% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.05% | -2.60% |
Сравнение комиссий DGLO и SPTM
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и SPTM
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности SPTM в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.06% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and SPTM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
SPTM has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.48% for DGLO.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.03% for SPTM.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и SPTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор