Сравнение DGLO с BLCR
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGLO показывает доходность 15.52%, а BLCR немного ниже – 15.03%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGLO и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 15.03% | 12.83% |
Correlation
The correlation between DGLO and BLCR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. BLCR — Ранг доходности на риск
DGLO
BLCR
Сравнение DGLO c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.77 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и BLCR
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -21.29% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -4.15% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -2.19% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и BLCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.90% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.57% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.57% | -2.12% |
Сравнение комиссий DGLO и BLCR
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и BLCR
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности BLCR в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.24% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and BLCR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
DGLO has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.24% for BLCR.
They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.36% for BLCR.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор