PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGLO с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGLO и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGLO показывает доходность 15.52%, а BLCR немного ниже – 15.03%.


DGLO

1 день
-1.20%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.52%
6 месяцев
14.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BLCR

1 день
-3.24%
1 месяц
-1.22%
С начала года
15.03%
6 месяцев
16.41%
1 год
41.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGLO и BLCR


2026 (YTD)2025
DGLO
First Trust RBA Deglobalization ETF
15.52%3.03%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
15.03%12.83%

Correlation

The correlation between DGLO and BLCR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA Deglobalization ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

DGLO vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGLO

BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLO c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DGLO vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGLOBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DGLO и BLCR

Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и BLCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGLOBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.74%

-21.29%

+13.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-4.15%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.19%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLO и BLCR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGLOBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

15.90%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

17.57%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.57%

-2.12%

Сравнение комиссий DGLO и BLCR

DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLO и BLCR

Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности BLCR в 0.24%


ПозицияTTM202520242023
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
0.24%0.33%0.75%0.13%
DGLO
First Trust RBA Deglobalization ETF
0.48%0.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DGLO and BLCR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.

DGLO has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.24% for BLCR.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.36% for BLCR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGLO и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор