Сравнение DGLO с AIRR
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). DGLO is actively managed, while AIRR is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и AIRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.23%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIRR
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 29.36%
- 1 год
- 63.82%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 25.11%
- 10 лет*
- 21.45%
Сравнение доходности по годам DGLO и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 30.23% | 11.29% |
Correlation
The correlation between DGLO and AIRR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. AIRR — Ранг доходности на риск
DGLO
AIRR
Сравнение DGLO c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.66 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и AIRR
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и AIRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -42.37% | +34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.01% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -7.42% | +5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и AIRR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 25.53% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 25.33% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 26.30% | -10.85% |
Сравнение комиссий DGLO и AIRR
И DGLO, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и AIRR
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности AIRR в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.14% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and AIRR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO and AIRR have the same expense ratio: 0.70% per year.
DGLO has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.14% for AIRR.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while AIRR is Building & Construction.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и AIRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор