Сравнение DGLO с AFOS
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 29.99%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.29%
- 6 месяцев
- 21.59%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 69.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 71.80%
Сравнение доходности по годам DGLO и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 29.99% | 27.98% |
Correlation
The correlation between DGLO and AFOS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AFOS
Сравнение DGLO c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и AFOS
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -11.52% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -4.97% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -1.63% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 22.35% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 21.80% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 21.80% | -6.70% |
Сравнение комиссий DGLO и AFOS
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и AFOS
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности AFOS в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and AFOS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
DGLO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор