Сравнение DGLO с FTIF
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust. DGLO is actively managed, while FTIF is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 22.76%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 22.76%
- 6 месяцев
- 21.08%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGLO и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 22.76% | 7.85% |
Correlation
The correlation between DGLO and FTIF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. FTIF — Ранг доходности на риск
DGLO
FTIF
Сравнение DGLO c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.70 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и FTIF
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -27.83% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -2.91% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -5.99% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.17% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.99% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 18.99% | -3.54% |
Сравнение комиссий DGLO и FTIF
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и FTIF
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FTIF в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.14% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and FTIF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
FTIF has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.48% for DGLO.
Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор