Сравнение DGLO с SCHO
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SCHO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. DGLO is actively managed, while SCHO is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и SCHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у SCHO с доходностью 0.62%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 1.71%
- Всё время*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам DGLO и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.62% | 1.83% |
Correlation
The correlation between DGLO and SCHO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. SCHO — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHO
Сравнение DGLO c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и SCHO
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и SCHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -5.69% | -2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -0.61% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и SCHO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 1.41% | +13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 2.00% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 1.57% | +13.53% |
Сравнение комиссий DGLO и SCHO
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и SCHO
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHO в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.91% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and SCHO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.57% for DGLO.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHO is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.03% for SCHO.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и SCHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор