Сравнение DGLO с SCHK
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DGLO is actively managed, while SCHK is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью 10.57%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SCHK
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 10.57%
- 1 год
- 20.20%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам DGLO и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 10.57% | 8.10% |
Correlation
The correlation between DGLO and SCHK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. SCHK — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHK
Сравнение DGLO c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и SCHK
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -34.80% | +27.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.16% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.13% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и SCHK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 12.90% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 17.32% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 19.06% | -3.96% |
Сравнение комиссий DGLO и SCHK
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и SCHK
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHK в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.03% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and SCHK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.57% for DGLO.
They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.03% for SCHK.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор