Сравнение DGLO с MTUM
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. DGLO is actively managed, while MTUM is passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и MTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 18.09%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 25.89%.
DGLO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 10.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MTUM
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -7.10%
- 6 месяцев
- 24.63%
- С начала года
- 25.89%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 16.23%
- Всё время*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам DGLO и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 18.09% | 1.61% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 25.89% | 3.08% |
Correlation
The correlation between DGLO and MTUM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGLO vs. MTUM — Ранг доходности на риск
DGLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MTUM
Сравнение DGLO c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGLO | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGLO и MTUM
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и MTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -34.08% | +26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -8.90% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.20% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и MTUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 24.38% | -9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 21.64% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 21.59% | -6.49% |
Сравнение комиссий DGLO и MTUM
DGLO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и MTUM
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MTUM в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.57% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and MTUM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for DGLO.
MTUM has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.57% for DGLO.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.15% for MTUM.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и MTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор