Сравнение DGLIX с DFSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DGLIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 янв. 2017 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGLIX и DFSVX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio	-0.74%	15.76%	8.86%	16.71%	-14.60%	23.21%	11.01%	21.76%	-15.96%	16.09%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	4.70%	8.37%	9.58%	19.02%	-3.57%	39.97%	2.24%	18.15%	-15.13%	7.43%

Доходность по периодам

С начала года, DGLIX показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%.

DGLIX

1 день: -0.80%

1 месяц: -9.08%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: 1.29%

1 год: 19.64%

3 года*: 11.86%

5 лет*: 6.33%

10 лет*: —

DFSVX

1 день: -0.56%

1 месяц: -5.28%

С начала года: 4.70%

6 месяцев: 8.23%

1 год: 23.60%

3 года*: 13.98%

5 лет*: 9.57%

10 лет*: 10.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

DFA Global Small Company Portfolio

Название символа

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DGLIX:

DGLIX с FLPSX DGLIX с FLKSX DGLIX с VTI DGLIX с CSUAX DGLIX с DFEOX DGLIX с DFIEX DGLIX с DFIVX

Часто сравнивают с DFSVX:

DFSVX с AVUV DFSVX с DFSV DFSVX с DFFVX DFSVX с VOO DFSVX с FISVX DFSVX с DFSCX DFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DGLIX и DFSVX

DGLIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

DGLIX

DFA Global Small Company Portfolio

DFSVX

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Доходность на риск

DGLIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DFSVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGLIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DGLIX	DFSVX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.03	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.64	1.55	+0.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.22	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	1.34	+0.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.89	4.99	+0.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGLIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGLIX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGLIX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DGLIX	DFSVX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.03	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.44	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.51	-0.07

Корреляция

Корреляция между DGLIX и DFSVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и DFSVX

Дивидендная доходность DGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что сопоставимо с доходностью DFSVX в 1.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
DGLIX DFA Global Small Company Portfolio	1.67%	1.66%	2.69%	2.56%	1.27%	3.63%	1.33%	1.46%	1.10%	0.58%	0.00%	0.00%
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	1.66%	1.69%	1.47%	3.67%	6.77%	10.40%	1.96%	2.83%	7.54%	5.18%	4.18%	5.29%

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и DFSVX

Максимальная просадка DGLIX за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLIX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

	DGLIX	DFSVX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.56%	-66.70%	+24.14%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.26%	-15.11%	+2.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.16%	-27.69%	+1.53%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-52.12%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.60%	-7.77%	-1.83%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.51%	-9.51%	+2.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.93%	4.14%	-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и DFSVX

DFA Global Small Company Portfolio (DGLIX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 5.03% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DGLIX	DFSVX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.03%	5.00%	+0.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.22%	12.75%	-2.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.35%	23.31%	-5.96%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.92%	21.67%	-4.75%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.39%	23.92%	-5.53%

Сравнение DGLIX с DFSVX

Доходность

Сравнение доходности DGLIX и DFSVX

Сравнение доходности по годам DGLIX и DFSVX

Доходность по периодам

DGLIX

DFSVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DGLIX и DFSVX

Доходность на риск

DGLIX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

DGLIX

DFSVX

Сравнение DGLIX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DGLIX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGLIX и DFSVX

Просадки

Сравнение просадок DGLIX и DFSVX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DGLIX и DFSVX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)